Hoy ya podemos decir que hemos terminado el año 2022 con la cartera global cuantitativa Risk Premium AAASSP en positivo +0.67%.
Hemos asistido a una año 2022 bastante duro, especialmente para las carteras globales dada la caídas que han coincidido tanto en la renta fija como en la renta variable. En renta fija las rentabilidades han las peores de los últimos 97 años con caídas superiore al 20%. En renta variable hemos asistido al séptimo peor año de la historia del S&P500 con caídas del -19.4%.
Como hemos comentado, hemos terminado 2022 con una rentabilidad positiva del +0.67% frente al -16.77 de nuestro benchmark. Ha sido una año donde el principal compromiso ha sido mantener controlada la volatilidad de la cartera. Ahora mismo nos encontramos con una volatilidad anualizada del 6.91%. Esto nos permite mantenernos una año más con un ratio de sharpe anualizado superior a la unidad. Esto es gracias también a que nuestra rentabilidad anualizada de los últimos años es superior al 8% anual.
Motivo de celebración y reto para seguir trabajando.
